Teniendo debates de las jugadas me doy cuenta que suelen darse 2 situaciones según el tipo de jugador:
-Hay un tipo de jugador llamémosle «prudente» que en general es adverso a jugarse el torneo aunque tenga una expectativa ligeramente favorable y busca una jugada mejor. Suele preferir una pérdida pequeña en un bote que una EV favorable ligera si tiene que poner todo el stack encima de la mesa. Es un jugador tight, y puede ser agresivo si el porcentaje de su stack que interviene es pequeño. Es un jugador muy común en torneos en España.
-Luego hay otro tipo de jugador que es más matemático, que analiza las jugadas, que es consciente de que el póker es un juego de incertidumbre y que simplemente puedes buscar las opciones que te son matemáticamente favorables y esperar al largo plazo admitiendo la importancia del azar en el póker. Sólo puedes ganar un diferencial de porcentaje respecto a los demás jugadores
En el debate que se dio en mi artículo anterior no deja de ser un contraste entre estas 2 opiniones, mayoritariamente dominantes. De hecho, se suele dar esta circunstancia:
a) El jugador prudente suele decir que la jugada buena es la más tight, salvo que sea claramente favorable
b) El jugador matemático escoge la jugada más favorable, a riesgo de jugarse el torneo. Esta jugada suele ser o muy tight o muy agresiva
Cuando es tight ambos puntos de vista coinciden, pero cuando es agresiva ambos puntos de vista chocan.
Esto ha dado a pensar a los jugadores prudentes que los que se basan en matemáticas suelen ser jugadores inconscientes y animales. De alguna forma es lo que me criticaron los jugadores «prudentes» de la jugada de mi eliminación
No obstante, la jugada matemática puede ser muy tight, como en el caso real que voy a exponer:
Estaba jugando un 69+6 de 45 jugadores en full tilt (es un torneo que me gusta bastante por la mezcla de mesas largas y cortas, a la que muchos jugadores no se suelen adaptar), los premios son los siguientes:
1º-1179,90 2º-776,25 3º-496,80 4º-310,50 5º-186,30 6º-155,25
En el momento concreto de la jugada éramos 7 jugadores (burbuja), el chip leader estaba a la derecha con 30.000 puntos (jugador de nivel medio, bastante tight, que jugaba la burbuja haciendo all-in directo una tercera parte de las manos al menos) mientras que los short stacks estaban bastante tight buscando entrar en premios (sus stacks rondaban los 3000 y 6000). Yo tenía unos 15.000. Iba segundo destacado
La burbuja hasta ese momento estaba siendo larga y productiva para el chip leader y para mí. Hasta que llegó la jugada clave. En ciegas 300-600 mi rival hace all-in en UTG directo, tengo AK off. Está claro que si hago call gano entre un 60-70% de las veces al rango amplio de mi rival. Decidí hacer cálculos: (hay que tener en cuenta que estos cálculos son imposibles de hacer sin ayuda externa, pero los había hecho para un artículo similar que hice en la revista planet poquer (jugada Demidov–Phillips entre chip leaders con Phillips teniendo AK), pero ahora podemos hacerlo con una calculadora ICM, como esta página www.icmcalculator.com (donde poniendo stacks y tabla de pagos nos dice el dinero equivalente, por cierto, página que podrían usar los casinos para pactos en vez de la fórmula llamada «por fichas» que no da el dinero real). Suponemos que los stacks de los demás eran 30.000, 6000,5000,4500,4000,3000
Dejaremos las ciegas que son relativamente pequeñas a parte.
Si foldeo me pertenecen 642,90€, además de estar en una situación immejorable, puedo seguir robando ciegas y tengo el líder a mi derecha (controlado). En el fondo aunque ese es el dinero equivalente, puedo aprovechar bien la burbuja
Si pago, ponemos que venzo el 65% de las veces (desechamos que entre un short stack que debería tener premium, aun con tres jugadores no me quedaría muy largo por odds). Ese 65% es teniendo en cuenta que mi rival hace all-in con rangos amplios (era una percepción mía, pero podría ser errónea si ha coincido tener mano a menudo). También es improbable que tenga ases o incluso reyes, aunque no desechable. En este caso se pueden dar 3 situaciones pero desechamos empate.
a) Si pierdo estoy fuera del torneo con cara de idiota y sin un euro. Algo que sucedería un rango aproximado del 30-40% de las veces (35% para cálculos)
b) Si paga le saco 15.000 a mi rival (desechamos ciegas) y sigo en una situación envidiable para explotar la burbuja aunque no mucho mejor que en el caso anterior. El ICM equivalente es 854,81
El ICM en total sería 35%*0€+854,81*0,65 que es 555,63€. Es decir, si hago call al all-in aun ganando 2 de cada 3 no me sale rentable.
Como además no me parece un jugador que analice esto (si lo hace a menudo porque lo sabe otro gallo cantaría) creo que foldear es la mejor opción, y la que con dolor hice.
Como curiosidad decir que aunque hacer call tiene casi 100€ de EV negativa, no así en fichas donde hacer call me haría pasar de 15.000 a un EV de 19.500, ganando un 30% de stack. Eso es lo que se llama bubble factor. Si hago call tengo un 30% más de probabilidades de ganar el torneo pero en cambio pierdo casi 100€.
No siempre las matemáticas es pushear y pushear.
UNA ENTRE 221: En artículos anteriores explicaba las reglas que aplicaba Thomas Kremser y que diferían del resto. Una de las más polémicas era cuando no hay acción agresiva al mostrarse el river quien tenía que enseñar primero (la TDA y las RR, o sea, todo el mundo, dice que enseña por orden de button mientras que Kremser exponía que el que hacía la última acción agresiva en calles anteriores).
Pues bien, Kremser ha rectificado y acepta las reglas generales que se aplican ya en los EPTs. Y de rebote, en Casino de Barcelona que siguen a Kremser en todo también. Es una buena noticia, que evita problemas y ayuda a un póker unificado.
